Six États bénéficient d’une formation sur les interdépendances entre les variables financières et macroéconomiques clés
Les délégués représentant les banques centrales de six États membres du COMESA ont achevé une semaine de formation organisée par l’Institut monétaire du COMESA (IMC) sur « le Mécanisme de transmission des chocs macroprudentiels au système financier: application des autorégressions vectorielles (VAR), du VAR structurel (SVAR) et du Modèle vectoriel à correction d’erreurs (VECM). » La formation…
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